Вообще это проблема маршрутизации XP в локальной сети.
СтОит модему заретрейниться - и все пакеты начинают отправляться через локальную сеть (особенно если шлюз основной указан в настройках протокола), "ища" интернет.
А вот при восстановлении модемной связи обратно переключается очень неохотно, даже если в настройках dialap соединения указан стандартный шлюз для удалённой сети.
Не знаю какой протокол маршрутизации в XPях работает, наверное одна из версий RIPов, вряд ли OSPF, и работает не очень в данной ситуации.