AtGuard был хорош, но устарел и давно не поддерживается.

Norton Personal Firewall - это AtGuard после приложенных к нему рук Symantec (они купили контору, которая делала AtGuard если мне склероз не изменяет) - не знаю насколько они его испортили.

McAfee Firewall - есть такая бодяга.

Есть еще ZoneAlarm - причем для твоих целей хватит и бесплатной версии.

Также стоит упомянуть Kerio Personal Firewall (сам пользую) - бесплатен для некоммерческого использования - мне хватает

И, конечно, не стоит забывать об отечественном производителе: Agnitum Outpost Firewall. Народ его очень хвалил - пробовал, мне не понравился - тяжеловат и сыроват. Отжирал память скотина, не возвращая ее системе, обнаружилось после того как комп с гигом оперативки начал ругаться на нехватку памяти - выкинул нафиг, может попозже еще попробую


А вот со встроенным в XP как-то даже и не возился...