Может, стоит пропробовать удалить файлы d3d9.dll, d3d9.cfg, d3d9.ini ИЗ КАТАЛОГА ИГРЫ и попробовать ещё раз?
Да, кстати, первый раз может sh3 вылететь, если в папке доументов пользователя нет подпапки SHIII