Balamut, огромное спасибо, то что ты написал, этого вполне достаточно для начала, чтобы понять.
Когда руки дойдут буду пробовать.
Если будут конкретные вопросы, потом спрошу.

Вот случайно натолкнулся на программу "FreeProxy 3.5 popular". http://download.com.com/3000-2381-10...ml?tag=lst-0-7

File size: 3.48MB
License: Free
Minimum requirements: Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003
Uninstaller included?: Yes

V3.5 is a significant upgrade to the product which allows many users to share an internet connection. The basic features includes proxying HTTP, SMTP, POP, FTP over HTTP, TCP Tunneling and now also SOCKS5. Works well with a wide range of clients including Browsers, ICQ and MSN messenger and comprehensive help illustrates the setup of these clients. In addition, FreeProxy includes authentication to both an internal user database or to a windows domain, extensive reporting, comprehensive control of resource permissions, URL filtering, IP address filtering, local port binding, demand dialing, calendar control, proxy chaining, includes a functional web server plus numerous other features. Will run as a service in all platforms from Win98, ME, 2000, XP, NT through to Server 2003. FreeProxy is professional freeware geared for volume usage but will still have you up and running in a matter of minutes. Free support available by email.

Если кому интересно, посмотрите, попробуйте, может быть она будет полезной и удобной. Если есть возможность и время напишите свои отзывы по ней: насколько она полезна, удобна, универсальна. По сравнению с другими аналогичными программами или теми, которые предложил Crimson.