Масса инфы, если воспользоваться поиском. Попробуй. Если не поможет, обращайся.

Очень кратко:
Фильтрация не играет роли.
Если прокся не поддерживает прозрачных "NAT" соединений (а это самый лучший вариант), то можно настроить "mapped ports" для программ, которые не поддерживают соксы, но соединяются с одним и тем же сервером (гиперлобби, ТС сквада..), а сам ил пустить через соксы.