Всё верно. Твоя клавиатура отсылает игре неизвестные ей русские буквы.
У меня в Винде ХР настроено так:
Пуск - Панель управления - Язык и региональные стандарты - Языки - Подробнее
Язык ввода по умалчанию - Английский (США)-США
Установленные службы:
EN - Английский (США) - Клавиатура США
RU - Русский - Клавиатура Русская

Там же по кнопке "Параметры клавиатуры" можно нажать "Смена сочетаний клавишь" и увидеть установленные комбинации для ДВУХ переключений. Попробуй обе.

Ещё игра после переключения на рабочий стол и возвращения не откликается на любые клавиши пока не щёлкнешь левой кнопкой мыши.