Ctrl-F11, получившиеся bmp файлы искать в каталоге с игрой.
Еще полезные клавишы:
Ctrl-F7 - счетчик FPS
Shift-F2 - режим свободного перемещения в лодке
Del на Numpad - убирает с экрана интерфейс, полезно для красивых скриншотов
Правой кнопкой мыши на иконке офицера - переключение на рабочее место этого офицера.