Ну фаерволл тут вряд-ли сильно поможет. Как я понимаю, этот баннер является ява-скриптом или элементом active-x, который вы уже пустили на свой комп и разрешили его исполнение (даже без явного подтверждения, а например просто используя более мягкие настройки безопасности в IE). Лучше вообще ослом не пользоваться, но это уже риторика.
Почему докторвеб ничего не увидел и не успел - вопрос к докторвебу. У меня KIS ни разу так не лажался, но я и ослом не пользуюсь, не могу точно сказать, насколько KIS мог бы лучше справиться.