Фига с два. Они специально делают так, чтобы было не сохранить. Однако, все мы знаем присказку по хитрую задницу. Тут есть 2 варианта.
1. Использовать вот это: http://vixy.net/
2. Залезть в C:\Documents and Settings\[юзернейм]\Local Settings\Temporary Internet Files, найти там файл с расширением FLV, SWF или ещё каким, подходящий по размеру и скачанный с видео-сайта, и скопировать его в другое место на диске. Правда, для файлов типа FLV нужно ещё в инете найти плейер.