Не думаю что всё так грустно Лично я просто привык, в любой технике, если не знаю что с ней делать - надо для начала прочитать хоть пару страниц инструкции. Так же и здесь. Можно, например, зайти в настройки Стима, благо там все на русском, и поставить кнопку для захвата скриншотов. И так же отметить галку чтобы Стим открывал папку со скринами после закрытия игры.